Ширяев В., Финансовые рынки. Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика.
Учебное пособие.

2015, изд-во: ЛИБРОКОМ, город: Москва, стр. : 232 стр., обложка: Твердый издательский переплет., формат: Немного увеличенный., состояние: Отличное. . В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей, описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу Финансовые рынки и нейронные сети. Пособие предназначено для студентов специальностей Прикладная математика и информатика, Прикладная математика, Прикладная информатика, Математические методы в экономике, экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.